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Z_SCORE - Z分数
函数定义
Z_SCORE(close, n)
计算公式
Z_SCORE = (close - SMA(close, n)) / STD(close, n)
参数说明
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
close | Series | 收盘价序列 |
n | int | 周期 |
描述
Z分数（Z-Score）用于标准化价格数据，表示当前价格相对于均线的偏离程度，以标准差为单位。 Z_SCORE = 0 表示价格等于均线，Z_SCORE = 2 表示价格高于均值2倍标准差。
使用示例
// 均值回归：价格偏离均值超过2倍标准差时买入 Z_SCORE(close, 20) < -2 // 统计套利：价格处于高位时卖出 Z_SCORE(close, 20) > 2 // 动态阈值：根据波动率调整交易信号 Z_SCORE(close, 10) > 1.5 // 波动率标准化后的均值交叉 Z_SCORE(close, 5) > Z_SCORE(close, 20)
典型应用
- 均值回归策略：价格过度偏离均值时进行反向交易
- 统计套利：识别价格异常波动
- 动态入场点：根据统计显著性确定买卖时机
- 风险管理：Z分数绝对值越大，风险越高
数值解释
| Z_SCORE范围 | 含义 |
|---|---|
| Z_SCORE > 2 | 价格显著高于均值（超买） |
| 0 < Z_SCORE < 2 | 价格高于均值但在正常范围 |
| Z_SCORE ≈ 0 | 价格接近均值 |
| -2 < Z_SCORE < 0 | 价格低于均值但在正常范围 |
| Z_SCORE < -2 | 价格显著低于均值（超卖） |