事件驱动架构
基于消息总线的松耦合设计，支持自定义事件处理器。包括MarketDataEvent、SignalEvent、OrderEvent、FillEvent等完整事件体系。
Event Bus · Async/Await · Type Safe
开源 · 事件驱动 · PYTHON
专业级事件驱动量化交易平台
强大的回测引擎 · 智能风控系统 · 多数据源集成
基于Python的高性能量化交易系统，支持多种策略开发与回测，提供完整的风险管理和投资组合分析工具。
加载中…自部署 · 数据留在你自己的数据库里
quantol backtest --strategy ma_cross --range 20234,182 events
09:30:00.412MARKET600519.SH 1,706.80 +0.31%
09:31:12.098MARKET600519.SH 1,711.20 +0.57%
09:31:12.101SIGNALMA_5 × MA_20 金叉 · 产生买入信号
09:31:12.240ORDER买入 300 股 @ 1,711.20 · 限价
09:31:12.517FILL全部成交 @ 1,711.85 · 手续费 ¥5.14
14:45:01.310SIGNALMA_5 × MA_20 死叉 · 产生卖出信号
14:45:01.772FILL卖出 300 股 @ 1,724.10 · 手续费 ¥5.17
回测完成年化 +23.5%夏普 1.85回撤 -12.3%
- 支持策略
- 10+
- 技术指标
- 50+
- 数据源
- 3+
能力 / CAPABILITIES
从数据到成交，一条链路跑通
六个子系统各自独立、按事件协作——这是平台的工作方式，也是下面每一项能力的边界。
多策略回测引擎
支持规则策略、定投策略、自定义Python策略。提供固定比例、凯利公式、马丁格尔等多种仓位管理策略。
回测引擎 · 组合管理 · 策略配置
智能风险控制
多层风险控制系统，包括止损止盈、最大持仓限制、动态仓位调整等。实时监控风险指标，保护您的投资。
实时监控 · 止损止盈 · 仓位管理
多数据源集成
无缝集成Tushare、Baostock、AkShare等主流数据源。支持SQLite和PostgreSQL双数据库架构，灵活切换。
Tushare · Baostock · AkShare
技术指标库
内置MA、MACD、RSI、布林带等50+常用技术指标。支持自定义指标计算，轻松构建复杂的交易策略。
50+ 指标 · 自定义指标 · 指标组合
实时可视化
交互式K线图、性能分析图表。后端Plotly图表服务+前端Recharts渲染，提供丰富的数据可视化能力。
Plotly · Recharts · 实时更新
方法 / METHOD
数据在这条管线上流动
一条真实的数据路径：从行情接入到订单成交——每一环的输出，是下一环的事件输入。
数据源接入
Tushare、Baostock、AkShare
数据管理
数据清洗、缓存、异步加载
策略引擎
信号生成、规则匹配
风险管理
仓位控制、止损止盈
投资组合
多资产配置、再平衡
订单执行
模拟交易、成交记录
清单 1 · backtest_demo.pyPYTHON
# 双均线策略回测
from src.core.strategy import RuleBasedStrategy
from src.core.backtesting import BacktestEngine
config = BacktestConfig(
start_date="2023-01-01",
end_date="2024-01-01",
initial_capital=100000,
position_strategy_type="fixed_percent",
)
engine = BacktestEngine(config)
results = engine.run()
print(f"年化收益率: {results.annual_return:.2%}")
print(f"夏普比率: {results.sharpe_ratio:.2f}")结果 / RESULTS
示例策略 · 2023 全年回测
初始资金 ¥100,000，规则策略按固定比例建仓，与基准收益逐月对照。
策略收益基准收益
| 年化收益率 | 23.5% |
| 夏普比率 | 1.85 |
| 最大回撤 | -12.3% |
| 胜率 | 62.5% |
| 盈亏比 | 2.1 |
| 平均持仓天数 | 15 天 |