QuantOL 入门指南
VWAP - 成交量加权平均价
函数定义
VWAP(period)
参数说明
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
period | int | 周期 |
描述
成交量加权平均价（Volume Weighted Average Price），反映在特定周期内投资者的平均成本。 计算公式：Σ(典型价格 × 成交量) / Σ成交量，其中典型价格 = (最高价 + 最低价) / 2
使用示例
// 价格在 VWAP 之上（强势） close > VWAP(15) // VWAP 突破策略 close > VWAP(20) & volume > REF(volume, 1) // VWAP 作为支撑 close > VWAP(10) & REF(low, 1) > VWAP(10) // 结合均线使用 close > VWAP(15) & close > SMA(close, 20)
典型应用
- 机构成本判断：VWAP 是机构平均成本线
- 强弱判断：价格在 VWAP 之上为强势
- 支撑压力：VWAP 常作为动态支撑或压力位
注意事项
- 数据不足时返回 NaN
- 适合日内交易和短线策略
- 在震荡市中效果较好，趋势市中需结合其他指标